KURZUS: Kockázatkezelés és biztosítás

MODUL: A kockázatkezelés elmélete és gyakorlata

3. lecke: A kockázatkezelés módszertana

Tanulási útmutató

A lecke eredményes feldolgozásához, a megadott követelmények teljesítéséhez javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át A vállalati kockázatkezelés kézikönyve című könyv 57-74. oldalához tartozó tananyagot, az F.1. függeléket a 188-246., valamint az F3. függeléket a 238-246. oldalon.

Ebben a leckében a kockázatkezelés elemzési módszereit és technikáit tárgyaljuk.

A leckéhez tartozó fogalmak, összefüggések
  • Kockázatkalkulátor
  • Elméleti eloszlások
  • Statisztikai módszerek
  • Kockázatelemezési technikák
  • Kockázati portfolió
Tevékenységek

A lecke tanulása során végezze el az alábbi tevékenységeket, amelyek segítségével képes lesz a követelmények teljesítésére!

  • Tanulmányozza a 3.1. pont anyagát, és jegyezze meg a Simons-féle kockázatkalkulátor elemeit!
  • Tanulmányozza a 3.2. pont anyagát, és jegyezze meg statisztikai és más elemzési technikák fő vonásait! A szöveg utalásait követve, a szöveggel párhuzamosan tanulmányozza a függelékeket is!
Követelmények

A leckét akkor sikerült megfelelően elsajátítania, ha Ön képes:

  • felismerni a Simons-féle kalkulátor elemeit
  • a gyakorlati és elméleti eloszlások megkülönböztetésére
  • az elméleti eloszlások fő jellemzőinek felismerésére
  • az elemzési technikák értelmezésére
  • a kockázati profil és a kockázati portfolió elemeinek felismerésére
Önellenőrző kérdések
1. Válassza ki a helyes megállapításokat!
a) A kockázatelemzést mindig statisztikai adatokkal végezzük.
b) Az exponenciális eloszlás sűrűségfüggvénye nem szimmetrikus.
c) A kockázatok alakulásának idősoros bemutatása nagyon szemléletes.
2. Válassza ki a helyes megállapítást!
a) A Pareto-eloszlás sűrűségfüggvénye mindig szimmetrikus.
b) Az empirikus eloszlások mindig szimmetrikusak.
c) A kockázatok meghatározására végezhetünk konfliktuselemzést.
3. Válassza ki a helyes megállapítást!
a) A blokkdiagram tartalmaz és-kapukat.
b) A hiba-fa elemzés tartalmaz párhuzamos és soros struktúrákat.
c) A hibamód és hatáselemzés táblázatos feldolgozás.
4. Válassza ki a helyes megállapításokat!
a) A normális eloszlás sűrűségfüggvénye szimmetrikus.
b) A bétaeloszlás nem rendelkezik alsó és felső határértékkel.
c) A gammaeloszlás nem rendelkezik alsó és felső határértékkel.
5. Válassza ki a helyes megállapításokat!
a) A hibamód és hatáselemzés egyik eleme a hiba gyakoriságának megadása.
b) A vállalat kockázati portfoliója tartalmazhat tűrhetetlen kockázatokat.
c) A vállalat kockázati profilja követhet Pareto-eloszlást.