KURZUS: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe

MODUL: I. modul: Kockázatelméleti alapfogalmak

2. lecke: Kockázatok csoportosítása

Cél: A lecke célja, hogy megismertesse a hallgatóval kockázatok csoportosítási lehetőségeit, melynek ismerete nélkülözhetetlen a kockázatmenedzsmentben!

Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha...

  • képes felsorolni és definiálni az érintettek köre szinti kockázat csoportokat;
  • képes felsorolni és definiálni a biztonsági szintre gyakorolt hatás alapján elkülönített kockázat csoportokat;
  • képes felsorolni és definiálni a biztosítók szempontjából elkülönített kockázat csoportokat;
  • képes felsorolni és definiálni a tartalmuk alapján elkülönített kockázat csoportokat;
  • képes felsorolni és definiálni a változások természete alapján elkülönített kockázat csoportokat;
  • képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni az egyéni és társadalmi kockázatokra;
  • képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a kis-, közepes- és csúcskockázatokra;
  • képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a szubjektív-, és objektív kockázatokra;
  • képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a tiszta-, és spekulációs kockázatokra;
  • képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni statikus és dinamikus  kockázatokra;
  • képes önállóan definiálni a személyes kockázat fogalmát;
  • képes önállóan példákat felsorolni a személyes kockázatokra;
  • képes önállóan definiálni a vagyoni kockázat fogalmát;
  • képes önállóan példákat felsorolni a vagyoni kockázatokra;
  • képes önállóan definiálni a felelősségi kockázat fogalmát;
  • képes önállóan példákat felsorolni a felelősségi kockázatokra.

Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége.

Kulcsfogalmak

  • egyéni kockázat
  • társadalmi kockázat
  • kis kockázat
  • közepes kockázat
  • csúcskockázat
  • szubjektív kockázat
  • objektív kockázat
  • tiszta kockázat
  • abszolút kockázat
  • relatív kockázat
  • spekulációs kockázat
  • személyes kockázat
  • vagyoni kockázat
  • közvetlen vagyoni kockázat
  • közvetett vagyoni kockázat
  • felelősségi kockázat

Tevékenység:

  • Olvassa el figyelmesen kockázatok csoportosításával foglalkozó első részt!
  • Tanulja meg a kiemelt fogalmakat!
  • Definiálja önállóan is a kiemelt fogalmakat!
  • Minden fogalomhoz társítson írásban példákat a munkahelyi tapasztalataira építve!
  • Minden fogalomhoz soroljon fel három példát munkahelyi tapasztalataira támaszkodva! Rögzítse ezeket jegyzetfüzetében!

A kockázatokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az első csoportosítási szempont kockázatok által érintett közösségek szerinti csoportosítás.

Az érintettek köre szerint megkülönböztethetjük egymástól az egyéni, társadalmi és globális kockázatokat.

Nézzük ezeket részletesebben, egy-egy példát is felsorakoztatva! A definíciókat és a példákat olvasva és végiggondolva, gyakorlásképpen írjon Ön is egy-egy példát jegyzetfüzetébe!

Az egyéni kockázatok csak egy, vagy néhány egyént, esetleg háztartást, intézményt, vállalkozást érintenek. Az egyének dominánsan egyedül kívánnak, vagy kényszerülnek védekezni a kockázatok bekövetkezése esetén érvényesülő hatások ellen.

Az egyéni kockázatokhoz sorolható eseményekre jellemző példák egy háztartásban a családfő halála, a házban bekövetkező tűzeset, egy vállalkozás vagyontárgyaival kapcsolatban, különböző események hatására bekövetkező károk.

A társadalmi kockázatok teljes társadalmi rétegeket, vagy a társadalom egészét érintik.

A társadalmi kockázatoknak tekinthetők például a nemzetgazdasági válság, polgárháború, az ország nagy területét sújtó árvíz, földrengés, vagy más természeti katasztrófa.

Az egyéni kockázatok kezelésének jellemző intézményei az üzleti biztosítók. A társadalmi kockázatokkal elsősorban az állami intézményeknek, katasztrófaalapoknak, szociális hálónak kell megbirkóznia. Természetesen a társadalmi kockázatok bekövetkezése esetén lehet számítani más országok, illetve nemzetközi segélyszervezetek támogatására is.

A globális kockázatok kontinensekre és az egész Földre kiterjedő hatással bírnak.

A globális kockázatokra példák a környezetszennyezés, a nagy nemzetközi konfliktusok, a globális felmelegedés. A globális kockázatok kezelése nagyfokú alázatot, összefogást és a jelenleg megfigyelhető folyamatok újragondolását és felelős döntéseket igényel a nagyvállalatok, a nemzetközi szervezetek és az országok vezetői részéről.

A kockázatokat csoportosíthatjuk az első leckében megtanult biztonságiszint fogalommal összefüggésben is. Logikus, hiszen az egyén biztonsági szintje változhat meg a célból az eredménybe tartó, bizonytalansággal terhelt folyamatok hatására, valamekkora mértékben.

A biztonsági szinttel összefüggésben a kockázatokat három csoportba sorolhatjuk:

1.Kis-, vagy másképpen bagatellkockázatokról beszélünk akkor, ha pusztán egy-egy biztonsági elemnél figyelhető meg cél-eredményeltérés.
2.Közepes kockázatokról beszélünk akkor, ha a kockázat bekövetkezésének hatására több biztonsági elemnél és az elemek által meghatározott biztonsági dimenzióban egyszerre figyelhető meg cél-eredményeltérés.
3.Nagy-, vagy csúcskockázatokról beszélünk akkor, ha a kockázat több biztonsági dimenzióban egyszerre okoz problémát és emiatt a gazdasági szereplő működése, léte is veszélybe kerülhet.

A három kockázatkategória pontosabb megértése okán képzeljünk el egy családfőt, aki racionális egyénként úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi biztonsági szintjét alapvetően három biztonsági dimenzió határozza meg: 1. család dimenzió, 2. anyagi (jövedelmi-, vagyoni) dimenzió, 3. munkahelyi hangulat dimenzió. A családi dimenziót két lényeges biztonsági elem határozza meg: 1. kapcsolat a feleséggel, 2. kapcsolat a gyermekekkel. A munkahelyi hangulat dimenziót három elem határozza meg: 1. kapcsolat a vezetőkkel, 2. értelmes, szakmai kihívást jelentő feladatok, 3. értelmes, racionális folyamatok.

Ebből az alaphelyzetből kiindulva kis- vagy bagatellkockázatnak tekinthető az új főnök érkezése, hiszen az a munkahelyi hangulat dimenzión belül kizárólag a kapcsolat a vezetőkkel biztonsági elemet befolyásolhatja, eltérítve értékét a tervezettől. Közepes kockázatnak tekinthető egy nem várt, esetleg kényszerű munkahelyváltás, hiszen az mind az anyagi, mind pedig a munkahelyi dimenzió több elemében is változásokat okozhat, akár több elemnél egyszerre. Nagy-, vagy csúcskockázatnak tekinthető a munkahely nem várt megszűnése, hiszen az mindhárom dimenzióban problémát okozhat.

A biztosítótársaságok szemszögéből is csoportosíthatjuk kockázatokat, ekkor két csoportot tudunk kialakítani.

A biztosító szubjektív kockázata a biztosítottak szubjektív jellemzői, más szavakkal élve személyes tulajdonságaiból fakadó kockázata.

A biztosítótársaság a kockázatait beárazza, ezt az árat a vele szerződők fizetik meg biztosítási díj formájában. A biztosító az árazásnál figyelembe veszi a múltbeli kárstatisztikákat, ez alapján meghatározza az egyedi díjakat és beszedi azokat. Biztosítási matematikával nem foglalkozó ember számára is feltűnik, hogy amikor kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt, a biztosító vagy éppen egy közvetítő vállalkozás számos adatot kér tőle.

Feladat: Nézze meg egy szabadon választott biztosítótársaság honlapját és a www.netrisk.hu weboldalt! Jegyezze fel jegyzetfüzetében, hogy a biztosítótársaság honlapján és a www.netrisk.hu weboldalon milyen adatokat kérnek Öntől, ha KGFB biztosítást szeretne kötni!

A lehetséges ügyféltől kért adatok a személy, lakóhely, valamint a gépjármű típusának beazonosítására szolgálnak. A megadott adatok alapján a háttéradatbázis adatai alapján számítódik az egyén kockázati besorolása és az ennek megfelelő fizetendő biztosítási díj.

A biztosító által fedezett károk tényleges gyakorisága és értéke eltérhet a tervezettől, részben a biztosított személyek szubjektív kockázati tényezői miatt.

A biztosító objektív kockázata a biztosított kockázatok objektív összetevőiből fakadó kockázata.

A biztosítótársaság egy adott kockázatközösség vonatkozásában, meghatározott múltbeli időszak kárstatisztikai adatai alapján, matematikai-statisztikai módszerekkel meghatározza a károk bekövetkezésének valószínűségét és várható értékét. A számítások alapján meghatározza a biztosítások díját. A jövőben (a biztosítási tartam alatt) a ténylegesen bekövetkező károk értéke eltérhet a múltbeli adatok alapján becsült jövőbeli értéktől biztosított gazdasági szereplők folyamatainak objektív kockázat összetevői miatt.

A kockázatok csoportosíthatók tartalmuk alapján is. Ennek megfelelően megkülönböztethetjük a tiszta és a spekulációs kockázatokat.

Tiszta kockázatról beszélünk akkor, ha a kockázat egy adott időszak alatt meghatározott valószínűséggel következik be és veszteséget okoz.

A tiszta kockázatokon belül valójában kétféle típust különíthetünk el, hiszen vannak abszolút és relatív kockázatok. Az abszolút kockázatok esetében a kockázat biztos, a relatív kockázatok esetében nem biztos, hogy bekövetkezik egy meghatározott időintervallumon belül. Abszolút kockázatnak tekinthető virágcserepet gyártó és exportáló vállalkozásunk esetében az árfolyam változása, míg relatív kockázatnak tekinthető az üzemcsarnokban bekövetkező tűzeset.

Spekulációs kockázatról beszélünk akkor, ha egy kockázat adott időszak alatt biztosan bekövetkezik és vagy nyereséget, vagy veszteséget okoz.

A spekulációs kockázatra kiváló példa a devizaspekuláció. Gondoljunk vissza az első leckében említett virágcserépgyártó vállalkozásra. Említettük, hogy termékeit elsősorban külföldön értékesíti, ami azt jelenti, hogy árbevételét euróban realizálja, ugyanakkor éves beszámolóját forintban készíti el. Tegyük fel, hogy április hónapban keletkezik egy jelentősebb megrendelése, melyből várhatóan június végén 300 000 euró bevétele folyik be. Vállalkozónk a forint euróval szembeni erősödésére számít, azt gondolja, hogy az euró árfolyama a mai 310 Ft-ról 280 Ft-ra fog csökkeni június végére. Azaz a forint erősödésére spekulál. Éppen ezért vásárol egy eladási opciót, melynek értelmében június végén eladhatja euróját 295 HUF/EUR árfolyamon partnerbankjának. Amennyiben az euró árfolyama ténylegesen 295 HUF/EUR alá esik, például 285-re, akkor vállalatunk minden egyes eurón 10 Ft-ot keres, nyeresége a 10 Ft opciós díjjal csökkentett része. Persze az árfolyam a várakozásoktól eltérően éppen az ellenkező irányba is mozoghat, ez esetben vállalkozásunk az opciós díjat elbukja. Összességében persze akkor járna a legjobban, ha a HUF/EUR árfolyam a jelenlegi szinten maradna, vagy emelkedne, de ettől még a kifizetett opciós díj veszteség maradna.

A kockázatokat a változások természetével összhangban is lehet csoportosítani. Ennek megfelelően statikus és dinamikus kockázatokról beszélhetünk.

A statikus kockázatok egy-egy véletlen esemény miatt következnek be.

A kockázat okozója tehát ebben az esetben lehet emberi hiba, mulasztás, természeti jelenség hatása, jogszabályi környezet változása. Vegyünk például egy építőipari vállalkozást. A vállalkozás arra kapott megbízást, hogy február-április hónapokban a Duna ártéri területén egy átemelő rendszert építsen. A projekt sikerét (határidőre és tervezett költséggel) történő befejezését alapvetően befolyásolja a vízállás alakulása. Egy nem várt, hirtelen és tartós hőmérséklet emelkedés az Alpokban és az ennek folyományaként meginduló olvadás megnöveli a Duna vízhozamát és szintjét. Az esemény a projekt sikerét befolyásolja. A nem várt hőmérséklet emelkedés statikus kockázatnak tekinthető.

A dinamikus kockázatok egy-egy folyamat eredményeképpen jönnek létre.

A kockázat okozója ebben az esetben nem egy véletlen esemény, hanem valamely körülmény, így például a társadalmi, vagy gazdasági helyzet változása. Maradjunk az imént vázolt építőipari példánál! Abban az esetben, ha az említett hőmérséklet-emelkedési folyamatot a globális felmelegedés részeként értelmezzük, akkor egy új dimenzió is megjelenik. A globális felmelegedés (vagy más, de nevezzük így) magasabb hőmérsékletet, változékonyabb és nehezebben előrejelezhető időjárási jelenségeket, összemosódó évszakokat hozott a Kárpát-medencében, így dinamikus kockázatot jelent az építőipari vállalkozások számára.

A biztosítók csak tiszta, statikus és egyéni kockázatokat biztosítanak.

A biztosítható kockázatokat alapvetően három fő csoportba sorolja a kockázat- és biztosításelméleti szakirodalom:

1.személyes kockázatok
2.vagyoni kockázatok
3.felelősségi kockázatok

Személyes kockázatoknak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek közvetlenül érintik az egyének vagyoni, jövedelmi helyzetét.

Személyes kockázatoknak tekinthetők a következők:

  • idő előtti halál,
  • idős kor,
  • gyenge egészség,
  • munka- és jövedelemnélküliség.

Vagyoni kockázatoknak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek az egyének ingó és ingatlan vagyonára gyakorolnak hatást.

A vagyoni kockázatoknak két fő típusa van:

  • Közvetlen vagyoni kockázatoknak nevezi a szakirodalom azokat, melyek bekövetkezése az ingó, vagy ingatlanvagyon részleges-, vagy teljes megsemmisülését eredményezi.
  • Közvetett vagyoni kockázatoknak nevezi a szakirodalom azokat a kockázatokat, melyek az ingó vagy ingatlanvagyon részleges, vagy teljes megsemmisülésének következményeképpen jelennek meg a gazdasági szereplő életében.

Felelősségi kockázatnak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek a harmadik félnek okozott fizikai és anyagi károkért való felelősség miatt vannak jelen a gazdasági szereplők életében.

Gondoljunk a Polgári Törvénykönyv 519. paragrafusára. "Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható."

Feladat: Keressen néhány biztosítót az interneten, nézze meg, hogy milyen felelősség-biztosítási termékeket értékesítenek! Füzetébe írjon fel három biztosítótársaságot, biztosítónként két-két terméktípust, rögzítse továbbá a termékek fő tulajdonságait!

Önellenőrző kérdések, feladatok

1. Definiálja az egyéni kockázat fogalmát! A definíciót írja is le a jegyzetfüzetébe!

2. Definiálja a statikus kockázat fogalmát! A definíciót írja is le a jegyzetfüzetébe!

3. Definiálja a vagyoni kockázat fogalmát! Munkahelyi tapasztalatai alapján nevezzen meg egy olyan kockázatot, mely közvetlen vagyoni kockázatként értelmezhető! A jegyzetfüzetében dolgozzon!

4. Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást!
Az egyéni kockázatok mindig több egyént érintenek, mint a társadalmi kockázatok.
Az egyéni kockázatok a kockázatok érintettek köre szerinti csoportosításának egyik halmaza.
Az egyéni kockázatok kizárólag szimmetrikus kockázatfelfogásban értelmezhetőek.
Az egyéni kockázatok csak és kizárólag egyénileg kezelhetők.
5. Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást!
A spekulációs kockázatok csak a nyereségvágy miatt jelennek meg a gazdasági szereplők életében.
A spekulációs kockázatok és a tiszta kockázatok közötti különbséget az adja, hogy az előbbiek egy adott időintervallum alatt biztosan bekövetkeznek.
A spekulációs kockázatok szimmetrikus kockázatok.
A spekulációs kockázatok a kockázatok tartalom szerinti csoportosításának egyik csoportja.
6. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások?
A biztosító objektív kockázata a biztosított kockázatok objektív összetevőiből fakadó kockázata.
Felelősségi kockázatnak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek a harmadik félnek okozott fizikai és anyagi károkért való felelősség miatt vannak jelen a gazdasági szereplők életében.
A vagyoni kockázatoknak csak közvetett típusa van.
A biztonsági szintre gyakorolt hatások alapján a szakirodalom kis kockázatnak minősíti azokat, melyek csak egy biztonsági dimenziót befolyásolnak.